주식투자기초, 믿음이 가는 보조지표 볼린저밴드에 대해 알아보자.

일주일 동안 계속 날씨가 좋지 못하네요. 국내 주식시장도 날씨와 비슷하게 움직이려나 봅니다. 주식투자를 하는 입장에서 하락하는 시장은 매번 경험하지만 그래도 적응이 안 됩니다. 더 큰 상승을 위해 건강한 조정을 받는다고 생각하는 게 심리를 다스리는데 도움이 될 것 같습니다. 이런 날에는 주식투자에 손을 잠깐 놓으시고, 밖에 나가서 산책이나 운동을 하셔서 건강을 챙기시기 바랍니다. 건강해야 장기전을 할 수 있으니까요. 주식투자는 마라톤이라는 거 알고 계실 겁니다. 생각만 하지 마시고 몸으로 실천하시기 바랍니다.

 

오늘은 주식투자 차트분석에 잘 사용되는 보조지표, 볼린저밴드(Bollinger band)에 대해 포스팅해 보겠습니다. 개인마다 차이가 있을 수 있겠습니다만, 그래도 개인들이 많이 신뢰하고 그만큼 확률이 높은 보조지표가 바로 볼린저밴드입니다. 믿음이 가는 보조지표 '볼린저밴드'에 대해서 알아보겠습니다.

 

■. 볼린저밴드 (Bollinger band)란 무엇인가? 

볼린저밴드는 1980년 초반에 존 볼린저(John Bollinger)라는 투자 전문가가 만들어 낸 지표입니다. 2011년에 상표권을 취득하여 정식으로 인정받았습니다. 볼린저밴드의 원리는 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정을 하고 주가가 따라 위아래로 폭이 같이 움직이는 것입니다. 분포에 대해서 잘 알고 계시면 이해가 빠르실 겁니다. 하지만 우리는 주식투자를 할 때 어떻게 사용을 할 것인지가 중요한 부분이지, 확률과 분포에 대해서 굳이 정확하고 깊게 알필요는 없습니다. 볼린저밴드는 주가의 움직임을 하나의 밴드(상한선, 하한선)로 기준을 잡기 위해 만들어진 지표입니다. 존 볼린저라는 투자전문가가 본인만의 기준으로 보조지표를 만들어 전 세계에 공유했다고 볼 수 있겠습니다. 만약 여러분들이 주식투자를 하는 대다수의 사람들이 인정할만한 확률 높은 보조지표를 만든다면, 존 볼린저의 볼린저밴드처럼 유일한 당신만의 보조지표를 전 세계에서 사용할 수 있겠네요. 볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 하는 경향이 있다는 것에 전제를 두고 있습니다. 간단하게 설명하면 이동평균선을 기준으로 주가가 오른다면 어디까지 오르고, 내릴지를 계산하여 만든 것입니다.

볼밴은 주가가 지나가는 길이다.

위의 이미지가 매우 좀 그렇네요. 급하게 만들다 보니, 이해 바랍니다. 검은색 선은 주가, 빨간색 선은 볼밴 상한선, 파란색 선은 볼밴 하한선입니다.

 

비유를 하여 쉽게 설명드리겠습니다. 볼린저밴드는 주가가 지나다니는 길입니다. 특별한 일이 없는 한 상한선과 하한선 사이에서 주가는 파동을 그리면서 움직입니다. 하지만 길을 이탈하면 어떻게 될까요? 이런 비정상적인 움직임, 교통사고가 발생하였는데 수습을 해야겠죠? 다시 볼린저밴드 안으로 들어옵니다. 교통사고가 났는데 견인차가 오기 전에, 경찰이 와서 사고를 수습하기 전에 '나는 기왕 교통사고 낸 거 크게 내보자' 하는 종목들은 볼린저밴드 상한선과 하한선을 뚫고 단기간 내에 급등을 하던지, 급락을 하던지 선택을 하게 됩니다. 하지만 대부분의 종목은 볼린저밴드 안에서 왔다 갔다 한다고 생각하시면 되겠습니다.

 

그러면 급등주를 찾고 싶으신 분은 볼린저밴드 상한선을 이용하시면 되고, 낙폭과대주를 찾고 싶으신 분은 볼린저밴드 하한선을 이용하시면 됩니다.

 

또 다른 비유를 들어보겠습니다. 한 학급에 수학을 100점 만점 중 95점 이상을 받은 사람과, 5점 이하를 받은 사람이 있습니다. 95점 이상 받은 사람은 전교에서 1등을 할 수 있다던지, 전국에서 순위권 안에 들어갈 수 있다던지 사고를 칠 수 있는 요소가 많습니다. 반대로 생각하면 5점 이하를 받은 사람도 학교를 무단결석한다던지, 자퇴를 한다던지 예측할 수 없는 일이 벌어집니다. 여기서 수학을 100점 만점 중 95점을 받은 사람은 볼린저밴드 상한선을 돌파하였습니다. 5점 이하를 받은 사람은 볼린저밴드하한선을 이탈하였다고 생각할 수 있겠습니다. 통계학적으로 bollinger band(20,2)의 수치는 볼린저밴드를 벗어날 확률이 5% 미만인 것을 의미합니다. 수치를 변경하면 확률도 달라지겠습니다. 가령 bollinger band(20,3)을 하면 대략 3% 벗어날 확률이 3% 미만이 될 것입니다. 보조지표의 수치는 본인이 공부를 해보고 본인에게 맞게 설정하시면 되겠습니다. 여기서 20일(이평선)을 의미하는 것이고 2는 확률(시그마)을 의미하는 것입니다.

 

추가로, 볼린저밴드는 확장과 수축을 반복합니다. 볼린저밴드가 확장을 한다는 것은 최근에 강력한 상승 또는 하락이 있었다는 것입니다. 하지만 밴드의 폭이 수축했을 때는 지지를 받고 기간 조정을 했을 가능성이 큽니다. 그래서 밴드의 폭이 수축했을 때는 특정 기간 동안 기를 모으고 있었다고 생각하시면 이해가 빠를 것 같습니다. 밴드의 폭이 수축했을 때, 단기간 내에 강하게 상승을 하거나, 강하게 하락하거나 할 확률이 높습니다. 삼각수렴의 기법을 이용하여 밴드의 폭이 수축했을 때, 배팅을 한다면, 성공확률은 50%입니다. 하지만 손익비가 좋은 자리에서 매매할 수 있습니다. 손절은 작고, 익절은 큰 구간에서 매수타점과 손절라인을 잡을 수 있습니다. 그리고 최대의 장점으로 투자기간을 많이 줄여줍니다. 이 부분도 활용하시면 주식투자하시는데 많은 도움이 될 것입니다.

 

주식투자하시는데 너무 깊게 아실 필요는 없습니다. 볼린저밴드는 주가가 지나다니는 길이고, 길을 벗어난 것은 특이한 종목이고, 유심히 관찰해 볼 필요가 있다는 것입니다. 급등주 패턴과, 낙폭주 패턴은 여기에서 나오니까요. 주식투자를 입문하신 분들, 눌림목매매를 선호하시는 분들, 손익비가 좋은 매매를 하고 싶으신 분들은 볼린저밴드 보조지표를 공부해 보시고 사용해 보시기 바랍니다. 볼린저밴드의 사용방법이나 응용방법에 대해서는 '투자기법' 카테고리에 추가적으로 포스팅하도록 하겠습니다. 성투하시기 바랍니다.